ラグランジュの未定乗数法とは



数学

公開日:2021/11/11         

前提知識
偏微分


■ラグランジュの未定乗数法とは
ラグランジュの未定乗数法とは、制約条件下における、関数の最大値/最小値を求める手法で、「条件付き極値問題」の解法になります。以下のとおり。 偏微分の仕方はこちら



■具体例


■エクセルを使って解く場合
エクセルのソルバーという機能を使えば、複雑な式でも簡単に求めることができます。

 

以下のとおり、答えが求まります。



■活用例
このラグランジュの未定乗数法は主成分分析の際に活用します。









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